О книге
Даны характеристики форвардному и фьючерсному контрактам, построены графики рисков сторон контрактов, приведена методика расчета форвардных цен для различных активов, рассмотрены основные методы управления ценовыми рисками с помощью форвардных и фьючерсных контрактов, выведены аналитические выражения для расчета коэффициентов хеджирования.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, осуществляющих подготовку управленческих кадров, слушателей институтов повышения квалификации.
Список литературы
- Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. М.: МТО им. С.И. Вавилова, 2008. 512 с.
- Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы: учебник. М.: Финансы и статистика, 2004. 464 с.
- Галиц Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском / пер. с англ. М.: Изд. ТВП, 1998. 576 с.
- Колб Р.У. Финансовые деривативы: учебник / пер. с англ. М.: ИИД Филинъ, 1997. 360 с.
- Лофтон Т. Основы торговли фьючерсами / пер. с англ. М.: ИК Аналитика, 2001. 304 с.
- Маршалл Джон Ф., Бансал Випул К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям / пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1998. 784 с.
- Саркисян А.М. Производные финансовые инструменты. Хеджирование, спекуляция, арбитраж. М.: Изд. группа «Прогресс», 1998. 196 с.
- Селюков В.К. Риск-менеджмент: учеб. пособие. М.: Изд. РосНОУ, 2007. 360 с.
- Эррера С., Браун С.Л. Торговля фьючерсами и опционами на рынке энергоносителей / пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. 304 с.
- Российский фондовый рынок: 2012. События и факты. М.: НАУФОР, 2013. 100 с.
- Официальный сайт группы компаний «Алор». URL: http://www.alor.ru
- Официальный сайт ОАО «Московская Биржа». URL: http://www.mоex.соm
